اسدی، غ.، و اسلامی بیدگلی، س. (1392). مقایسۀ عملکرد یکسالۀ سهام ارزشی و سهام رشدی با استفاده از روش تشکیل پورتفوی بر اساس اوزان تصادفی. مجلۀ مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 4(14)، 48-23.
                                                                                                                اسلامی بیدگلی، غ.، فلاح پور، س. و سبزواری، ب. (1391). مقایسۀ بازدهی روشهای مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ دانش سرمایهگذاری، 1(1)، 146- 125.
                                                                                                                بناییزاده، آ.، و کردلویی، ح. ر. (1392). بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ دانش سرمایهگذاری، 2(7)، 130- 105.
                                                                                                                رحمانی، ع. و سعیدی، ف. (1387). ارزیابی عملکرد مدلهای لاجیت در پیشبینی بازده سهام. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 1(2)، 85- 43.
                                                                                                                شمس، ش.، یحییزادهفر، م. و امامی، ع. (1389). بررسی رابطۀ اثر تمایلی با جریانات نقدی و عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀتحقیقاتمالی، 12(30)، 116- 95.
                                                                                                                قالیباف اصل، ح.، بابالویان، ش. و جولا، ج. (1387). مقایسۀ بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 1(3)، 134- 111.
                                                                                                                مهرانی، س. و نونهالنهر، ع. ا. (1387). ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 16(1)، 136- 117.
                                                                                                                نمازی، م. و خواجوی، ش. (1383). سودمندی متغیرهای حسابداری در پیشبینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 11(4)، 119- 93.
                                                                                                                Amaya, D., Christoffersen, P., Jacobs, K. & Vasquez, A. (2015). Does realized skewness predict the cross-section of equity returns? Journal of Financial Economics, 118(1), 135-167.
                                                                                                                Arnott. R. D., Li, F. & Sherrerd, K. F. (2009). Clairvoyant Value and the Growth–Value Cycle. Journal of Portfolio Management, 35(4), 142-157.
                                                                                                                Assadi, G. & Eslamibidgoli, S. (2012). A Comparison of One – Performance of Value and Growth Stocks; Using Random Weight Portfolio Formation Approach. Quarterly Journal of Financial Engineering and Portfolio Management, 4(14), 23-48. (in Persian)
                                                                                                                Banaizadeh, A. & Kordlouie, H. R. (2013). Studying the Return of value and Growth Stock Based on the ratio of Book Value/MARKET Value (Case: Publicly Traded Companies). Quarterly Journal of Investment Knowledge, 2(7), 105-130.(in Persian)
                                                                                                                Barberis, N. & Huang, M. (2008). Stocks as lotteries: the implications of probability weighting for security prices. American Economic Review, 98(5), 2066-2100.
                                                                                                                Barberis, N. (2013). Thirty years of prospect theory in economics: a review and assessment. Journal of Economic Perspectives, 27(1), 173–196.
                                                                                                                Blazenko, G.W. & Fu, Y. (2013). Value versus Growth in Dynamic Equity Investing, Managerial Finance, 39(3), 272-305.
                                                                                                                Brunnermeier, M. K., Gollier, C. & Parker, J. A. (2007). Optimal beliefs, asset prices, and the preference for skewed returns. American Economic Review, 97(2), 159–165.
                                                                                                                Chiao, C., Hung, K. & Srivastava, S. C. (2003). Taiwan stock market and four-moment asset pricing model. Journal of international financial markets, institutions and money, 13(4), 355-381.
                                                                                                                Christie-David, R. & Chaudhry, M. (2001). Coskwness and Cokurtosis in futures markets. Journal of Empirical Finance, 8(1), 55-81.
                                                                                                                Conrad, J., Robert, F. D. & Eric, G. (2013). Ex ante skewness and expected stock returns. Journal of Finance, 68(1), 85-124.
                                                                                                                                                                                                                                Fama, E. & French, K. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47(2), 427-465.
                                                                                                                Fama, E. & French, K. (1998). Value versus growth: the international evidence. The Journal of Finance, 53(6), 1975-1999.
                                                                                                                Fama, E. & French, K. (2007). The anatomy of value and growth stock returns. Financial Analysts Journal, 63(6), 44-54.
                                                                                                                Ghalibafasl, H., Babalouyan, S. & Joula, J. (2008). A comparative study of the average returns of value and growth stocks in TSE. Quarterly Journal of Securities Exchange, 1(3), 111-134.(in Persian)
                                                                                                                Graham, B. & Dodd, D. L. (1934). Security Analysis: Principles and Technique. 1E. New York and London: McGraw-Hill Book Company, Inc.
                                                                                                                Gulen, H., Xing, Y. & Zhang, L. (2011). Value versus Growth: Time Varying Expected Stock Returns. Financial Management, 40(2), 381-407.
                                                                                                                Harvey, C. & Siddique, A. (1999). Autoregressive conditional skewness. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 34(4), 465-487.
                                                                                                                Hendriksen, E. & Van Breda, M. (1992). Accounting theory. 5th Edition. Irwin: Homewood, IL.
                                                                                                                Kahneman, D. & Tversky A. (1992). Advances in prospect theory, cumulative representation of uncertainty.
 Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), 297-323.
Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
                                                                                                                Khajavi, S. & Ghasemi, M. (2006). 
Efficient market hypothesis and behavioral finance.
 Journal of Financial Research, 7(20), 49-69.(
in Persian)
Kothari, S. P., Shanken, J. & Sloan, R. (1995). Another look at the cross section of expected stock returns. Journal of Finance, 50(1), 185-224.
                                                                                                                Kraus, A. & Litzenberger, R. (1976). Skewness preference and the valuation of risk assets. Journal of Finance, 31(4), 1085–1100.
                                                                                                                La Porta, R. (1996). Expectations and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 51(5), 1715-1742.
                                                                                                                Lakonishok, J., Shleifer, A. & Vishny, R. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. Journal of Finance, 49(5), 1541-1578.
                                                                                                                Levin, A., Lin, C. F. & Chu, J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
                                                                                                                Mehrani, S. & Nonahal Nahr, A. A. (2009). The Evaluation Investor's Underreaction in The Tehran Stock Exchange (TSE). The Iranian Accounting and Auditing Review, 16 (1), 117-136.(in Persian)
                                                                                                                Mitton, T. & Vorkink, K. (2007). Equilibrium under diversification and the preference for skewness. Review of Financial Studies, 20(4), 1255-1288.
                                                                                                                Namazi, M. & Khajavi, Sh. (2004). Investigate the usefulness of accounting variables in assessing the systematic risk in accepted corporations in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 11(4), 93-119.(in Persian)
                                                                                                                Penman, S. & Reggiani, F. (2013). Returns to buying earnings and book value: Accounting for growth and risk. Review of Accounting Studies, 18(4), 1021-1049.
                                                                                                                Piotroski, J. (2000). Value investing: The use of historical financial statement information to separate winners and losers. Journal of Accounting Research, 38, 1-41.
                                                                                                                Rahmani, A. & Saeedi, F. (2008). An evaluation of the performance of logit models in stock return prediction. Quarterly Journal of Securities Exchange, 1(2), 43-85.(in Persian)
                                                                                                                Robichek, A. & Van Horne, J. (1967). Abandonment value and capital budgeting. Journal of Finance, 22(4), 577-589.
                                                                                                                Rosenberg, B., Reid, K. & Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency. Journal of Portfolio Management, 11(3), 9-16.
                                                                                                                Shams, S., Yahyazadehfar, M. & Emami, A. (2011). The survey of the relationship between disposition effect and cash flows and investment company's performance in Tehran stock exchange. Journal of Financial Research, 12(30), 95-116. (in Persian)
                                                                                                                Shapiro, D. & Zhang, C.X. (2011). Pricing of skewness in emerging markets. advances in behavioral finance& economics: The Journal of the Academy of Behavioral Finance, 1(2), 44-61.
                                                                                                                White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. 
Econometrica, 48(4), 817–838.
                                                                                                                 Zhang, L. (2005). The value premium. Journal of Finance, 60(1), 67-104.
                                                                                                                Zhang, X. J. (2013). Book-to-market ratio and skewness of stock returns. The Accounting Review, 88(6), 2213-2240.