انتشارات دانشگاه تهران بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 10 2 2003 06 22 - بررسی ساختاری قبلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 10440 FA حسین افشاری Journal Article 1970 01 01 Change in the stock prices is a matter of grave concern for every investor. Even the investors who venture their capital in the long-run investments sensitively react, in one way or another, towards the changes and fluctuations in stock prices. Businesses, comparative study of other economic concerns, and evaluation of managerial efficiency will strongly influence the decisions taken by investors. This research aims to focus on the market (price) prediction. When prices are predictable, it will he possible to handle the situation for more efficiency to the expense of some other investors. To carry out the experiment, we have adopted a non-parametric method known as “turnover test”. تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت نیز سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت یک منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها. ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها. ارزیابی کارآیی میران و از همه مهمتر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. هدف این تحقیق بررسی امکان پیش بینی قیمت هااست. در صورتی که امکان پیش بینی قیمت وجود داشته باشد می توان به زیان عده ای بازده بیشتری به دست آورد. برای انجام این آزمون از یک روش غیر پارامتری به نام آزمون گردش استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران قابل پیش بینی می باشد. https://acctgrev.ut.ac.ir/article_10440_074539a972ea8c2ebefb8118f96da215.pdf